Страхова компанія Swiss Re провела аналіз частоти претензій в автомобільному портфелі Swiss Re в США.

Маючи базу даних Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), страховики проаналізували інформацію про кожну аварію в США, створюючи повну картину за більш ніж 30 років. Про це повідомляє Forinsurer.

Як пише видання, дані NHTSA показують, що приблизно 85% збитків зі страхування автоцивільної відповідальності пов'язані з трьома загальними сценарними групами, одна з яких - «аварії при повороті».

«Ми включили цю інформацію в нашу стратегію автострахування, що дозволило нам, зокрема, використовувати результати дослідження для поліпшення припущень про частоту, які ми використовуємо в наших моделях", - заявили у Swiss Re.

Команда вивчила ряд даних, від економічних показників до даних про інфраструктуру, погодні умови, щоб встановити, чи дійсно ці параметри самі по собі або в поєднанні істотно пояснюють зміни частоти аварій.

Основні фактори

«У Німеччині ми виявили чотири фактори, які істотно впливають на частоту претензій. Одним з таких факторів є регіональні інвестиції в інфраструктуру, швидше за все, через те, що поліпшення дорожніх умов позитивно впливає на кількість аварій і, отже, на частоту претензій», - відзначили в компанії.

В кінцевому підсумку об'єднання чотирьох факторів в узагальненій лінійній моделі дозволило Swiss Re скласти досить точну картину частоти історичних претензій.

«Ми протестували модель на більш тривалих історичних відрізках часу і досягли хороших результатів. Грунтуючись на поєднанні кращих факторів, ми змоделювали зміну частоти з плином часу в серії прогнозів на один крок вперед. Хоча ці початкові результати ще не ідеальні, вони все ж дозволили нам правильно спрогнозувати зміну частоти всіх спрямованих претензій на рік вперед», - зазначили в компанії.

Прогноз

Якщо Swiss Re зможе тепер спрогнозувати ці чотири ключові фактори на найближчі кілька років (на основі зовнішніх даних), вона зможе визначити очікувану частоту майбутніх претензій в секторі автоцивільної відповідальності

Swiss Re вважає, що ця стратегія пропонує великий потенціал для поліпшення моделей, що використовуються в процесі андеррайтингу для ризиків або портфелів.